Sobre Nosotros
Iscus Group, es un sistema cuantitativo que utiliza técnicas de modelamiento de vanguardia, tales como machine learning, modelos estadísticos y algoritmos sistemáticos para predecir la dirección de los precios de corto plazo en los mercados financieros.
Nuestras predicciones pueden ser usadas para diseñar estrategias de trading de spreads con futuros E-Mini; estrategias tácticas de trading con ETF´s e índices de futuros; y estrategias de rotación entre value – growth y/o small size – large size.
Las predicciones también pueden ser usadas para seleccionar factores de manera dinámica para modelos de selección de acciones y de esta manera agregar un Alpha significativo a modelos multifactores tradicionales.
El equipo detrás de SapienAlpha tiene más de 30 años de experiencia profesional combinada en Wall Street (hedge fund y empresas institucionales del buy-side y el sell-side) y han gestionado más de USD 10 mil millones en portafolios de inversión tanto públicos como privados.
Actualmente nos encontramos en proceso de registrarnos como CTA (Asesor de trading de commodities – por sus siglas en inglés) y como CPO (Operador de portafolio de commodities).
Metodologías
Tipos de predicciones
- Estilo de rotación en tiempo real
- Predicción de dirección de mercado en tiempo real
Datos
- Indices de acciones y bonos
- Precios de commodities
- Variables macro
- Sentimiento de mercado (noticias)
Algoritmos
- Transformación de data original a factores usando modelos estadísticos
- Generación de señales base a partir de modelos de reversión a la media y aceleración
- Machine learning y controles de riesgo para obtener predicciones finales
Controles de riesgo
- Gestión del riesgo en cada capa de modelos
- Validación trasversal para cada predicción
Estrategias Multinivel
Estrategia de largo plazo
- Última por 1-2 meses
- Actualiza al final de cada día de trading
Estrategia Swing
- Última por una semana
- Actualiza en tiempo real
Estrategia de Day trading
- Última en menos de una sesión
Estrategias
01.
Estrategias de Largo plazo
02.
Estrategias de Corto plazo
03.
Estrategias de Day-trading
Estrategias neutrales de mercado
La estrategia neutral de mercado está basada en el estilo de rotación entre el índice Nasdaq 100 y el índice Russell 2000. Esta estrategia se puede implementar con futuros e-mini o con ETF´s.
Predicciones de Commodity
Hemos desarrollado predicciones de precio de futuros de trigo. Las predicciones de largo plazo pueden ser usadas para coberturar el riesgo de los negocios relacionados a este commodity.
Software
Terminal gráfico
El terminal gráfico es interactivo y muestra tanto los precios históricos como las predicciones en tiempo real.
API Trader
El API Trader conecta las cuentas de Interactive Broker para tradear las señales de manera automática. Los traders pueden definir su propio algoritmo de trading.
Discord Bot
El discord bot manda mensajes cuando existen nuevas señales. Los usuarios pueden usar comandos para solicitar gráficos de señales..